難抗經濟衰退 2月份全球對沖基金損失達250億美元

2009 / 03 / 19 星期四
全球經濟衰退情形更加嚴重，股價暴跌，造成 2月份投資者自對沖基金中撤資達 250億美元，對沖基金贖回情形已連續 7個月。
根據位於新加坡的數據提供商 Eurekahedge Pte公佈初步報告， 2月底全球對沖基金資產為1.36兆美元，比去年 6月的最高點下降6000億美元。 1月份時全球對沖基金損失達 950億美元。
位於東京的對沖基金顧問公司 United Managers Japan Inc. ，其經營者Rory Kennedy表示：「無論是全球或地區型的工業，規模都日漸縮小，那些還願意投資對沖基金的人，大多是專業的投資者，目標是鎖定工業長期的發展。」
報告上指出， 2月份投資者分配到對沖基金的資金約47億美元，大部分為私人資本，這些基金經理人以推測資產價格的漲跌情形而獲得利益。虧損的市場，使對沖基金損失達 115億美元；獲利的市場，則使對沖基金賺進71億美元。
報告上表示：「我們認為未來幾個月，贖回的情形仍會持續，特別是第 1季末到期的封鎖契約型基金，以及停止或限制投資者贖回的基金，其贖回情形會更明顯。」
數種基金，包含對沖基金公司Citadel Investment Group LLC，以及 Fortress Investment Group LLC，去年都限制客戶贖回，觸怒投資者。因為投資者眼見工業生產全年表現奇差無比，紛紛心生退意，但卻遭對沖上述基金公司拒絕贖回。
規模達 130億美元的對沖基金公司 Citadel，經理人為40歲的 Kenneth Griffin，他於 2月寫給投資者的信函中表示，每季將決定是否從旗下最大的兩檔基金中支付報酬，也將通知客戶可贖回的金額數目。
據報導，追蹤全球超過2000檔基金的避險基金指數Eurekahedge Hedge Fund Index，上個月下跌0.8%；追蹤23國已開發國家股價的MSCI World Index(世界指數)則下跌 10%；19種原材料期貨價格指數Reuters/Jefferies CRB Index 則下滑4%。
Eurekahedge 於上週發布此份報告， 2月份最新的數值，是依據 3月16日發布的數據，佔全球對沖基金 71%。完整的 2月份對沖基金表現與資產流動情形，將於下個月公佈。